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设置短信拦截的步骤如下。
1、进入手机“设置”，找到“安全与隐私”或“隐私”相关的选项。
2、在该菜单中，找到并点击“骚扰拦截”或类似的名称。
3、根据自己的需求，选择相应的拦截模式，如“智能拦截”或“自定义拦截”，若选择自定义拦截，则可以添加需要拦截的号码或关键词。
4、打开短信拦截开关，并保存设置。
不同的手机品牌和操作系统可能会有不同的设置方式，苹果手机可以通过信息应用中的过滤未知发件人功能来拦截短信；华为手机可以在手机管家中进行短信拦截设置；小米手机的短信拦截设置可以在安全中心的骚扰拦截选项中找到。
仅供参考，建议根据自己的手机型号和系统版本查找具体的设置方法。